Индикатор Стохастик Stochastic описание и применение

Задача технических торговых инструментов класса Стохастик – выполнить технический анализ скорости рынка по относительному положению цены закрытия в диапазоне max/min за некоторый период. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение. Но как и все осцилляторы в тренде стохастик будет давать массу ложных сигналов, которые нужно фильтровать.

• А во-вторых, Стохастик, как и все остальные осцилляторы, уязвим перед гепами (ценовыми разрывами).
• Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение.
• Он настолько приглянулся трейдерам, что в данный момент практически всегда есть в стандартном наборе индикаторов почти любого торгового терминала, даже урезанных версий в веб-платформах.
• Его используют в самых разных стратегиях, но редко, когда он является единственным инструментом анализа, то есть его скорее можно отнести к вспомогательным.
• Как пояснял сам Лейн, цена на рынке подобна ракете, которую запускают в небо.

По умолчанию так называемые критические уровни установлены как 20% для зоны перепроданности и 80% для зоны перекупленности. Новичкам их лучше не менять, а опытные трейдеры часто подстраивают значения под свою торговую систему. Светло-зелёная линия показывает значения %К, а красная пунктирная линия является скользящей средней для линии %К и обозначается как %D. По сути, %К быстрая, иначе говоря главная, линия, а %D медленная, или сигнальная. Такое отображение задано по умолчанию, но при желании можно менять цвет, вид и толщину линий.

Индикатор бинарных опционов Стохастик (Stochastic)

Одним из известнейших способов применения стохастика считается установка так называемых контрольных уровней. То есть когда значения стохастика выше 80%, считается, что рынок в фазе перепроданности. Соответственно, при значениях ниже 20% – рынок в фазе перекупленности. В то же время, из-за достаточно короткого периода скользящих средних, входящих в состав индикатора, у нас получается ситуация, при которой сигналы могут поступать и прямо посередине консолидационного канала. Это не значит, что их нужно торговать, среди них будет множество ложных.

Кроме базового (период расчета) и дополнительных параметров в Стохастике используется линия баланса (50) и уровни критических зон − 70(80) и 30(20). Stochastic Вам понадобится для определения входа в сделку на продажу/покупку. Чтобы исключить (хоть не много) множество ложных сигналов, в настройках поставим значение 13 для периода %K. В этом параметре стохастика мы определяем, какой тип скользящей средней применяется в работе. По умолчанию стоит значение Simple, это означает, что индикатор будет работать с использованием простого варианта усреднения с равным весом каждого элемента.

ТОП 10 паттернов Технического анализа [форекс, криптовалют, фондового рынка]

Параметры настройки и рабочее окно стандартного индикатора Стохастик. Не работайте со стохастиком при очень низкой волатильности. Когда рынок находится не просто в боковом движении, а буквально “умер”, а свечи имеют чрезвычайно малый размер. Зеркальная ситуация – цена идет вверх, а индикатор упрямо клонится в противоположном направлении. Лейн дал несколько интервью, в которых отмечал, что Стохастик отображает, в первую очередь, изменение цены.

В текущей версии стратегии рабочий таймфрейм для отслеживания сигналов стохастика — Н4. Индикатор Стохастик плохо работает на флетовом тренде, то есть когда отсутствует явный тренд. Для фильтрации ложных сигналов лучше использовать Стохастик с другими трендовыми индикаторами. Чем меньше параметры периодов, тем больше сигналов генерирует индикатор. Вместе с этим увеличивается и количество ложных сигналов.

Видео о стратегии на индикаторе стохастик

В остальных случаях используйте его в комплекте с другими индикаторами или с инструментами технического анализа, такими как, линии поддержки/сопротивления, линии тренда и др. Этот параметр играет существенную роль в том, как будет выглядеть движение линий индикатора. Стандартным значением является 3, оно максимально удобно для работы с разными тайм фреймами и оптимально замедляет движение линий. Если его уменьшать, то линии будут менять направление очень резко и потеряется смысл в таких сигналах.

• Индикатор Стохастик (или Стохастический осциллятор) – индикатор технического анализа, отображающий процентное соотношение цены закрытия и максимальных экстремумов за конкретный период времени.
• Индикатор Стохастик (Stochastic) лучшие сигналы подает в боковом тренде, в остальных случаях он будет много ошибаться, иными словами, подавать много ложных сигналов.
• Дивергенция возникает, когда цена на графике движется в одну сторону (например, вверх), а осциллятор показывает другое направление (в данном случае — вниз).
• Если график индикатора тяготеет к зоне выше уровня 30, значит, на рынке восходящее движение и текущая цена закрытия имеет  значение близкое к максимуму цен закрытия выбранного диапазона.
• Это происходит в периоды неопределённости на рынке, то есть, когда у покупателей и продавцов не получается пробить границу такого боковика и закрепиться за ней.

Эти точки и станут границами диапазона — 0% и 100% соответственно. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте совершенствовать знания технического анализа. Научитесь строить уровни поддержки и сопротивления, изучите методику Price Action, изучите разворотные комбинации японских свечей. Когда график MACD находится выше нулевого уровня, на рынке преобладает восходящий тренд, ниже – нисходящий. Пересечение линии с нулевым уровнем по направлению снизу вверх означает смену тренда с медвежьего на бычий и наоборот. Можно использовать один индикатор Стохастик, но лучше всего комбинировать его с другими для фильтрации ложных сигналов, что повысит качество торговли.

Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес

Торговый сигнал принимается, если медленная линия (%D  – чёрная пунктирная) подтверждает направление, другими словами, при сигнале на покупку она должна расти, а при сигнале на продажу – падать (Рис. 4). Индикатор Стохастик (Stochastic) лучшие сигналы подает в боковом тренде, в остальных случаях он будет много ошибаться, иными словами, подавать много ложных сигналов. При движении графика вверх (при бычьем тренде) цена показывает небольшие минимумы (впадины).

Немного о дивергенции

В ближайшее время покупательская активность может резко сократиться, что приведет к развороту тренда. Перепроданность сопровождает быстрое снижение цены на актив. На основании этого можно предположить скорое снижение активности продавцов. Практика показывает, что максимально точные сигналы ко входу возникают только при флетовом движении.

Скажем, большая величина «замедления» практически исключает влияние шумовых эффектов (случайных ценовых колебаний), но становится причиной существенного запаздывания сигналов. И при всём при этом это хороший индикатор, который можно использовать в своей торговой системе. Он не лишён недостатков всех осцилляторов и требует дополнительных фильтров его сигналов. Он эффективен во флэтах, а в трендах даёт качественные сигналы только по тренду при должной фильтрации. Неизвестно, правда это или вымысел, но есть версия, что формулу индикатора Лейну подсказал знакомый из Чехословакии. И формула эта применялась для расчёта требуемого количества известняка, которое нужно добавить в процессе плавки железа.

Поэтому, мы просто выделяем основное направление в рамках старшего периода, а стохастик используем для поиска окончания коррекционной фазы. Например, если у нас бычий тренд и началось снижение, стохастик достаточно настройка стохастика быстро направится вниз. Но есть важный нюанс – он не обязательно зайдёт в область перепроданности, поэтому важно просто увидеть пересечение линий индикатора, этого будет достаточно для появления сигнала.